Os conceitos básicos do comércio de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido pelos investidores de todo o mundo. Normalmente, não há escassez de notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, seja você se concentrar nos futuros de negociação diária ou você é um comerciante ou investidor de longo prazo.
O petróleo bruto é uma das commodities mais comercializadas no mundo.
O preço do petróleo bruto afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo bruto continua a ser uma fonte importante de energia para o mundo.
Especificações do contrato de petróleo bruto:
Símbolo de Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Negociação: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses contratuais: todos os meses (janeiro - dezembro) Cotação: preço por barril. Ex $ 65.50 por barril Tamanho Tick: $ 0.01 (1 ¢) por barril ($ 10.00 por contrato). Último dia de negociação: Terceiro dia útil anterior ao dia 25 do mês anterior ao mês de entrega. C.
Fundamentos do petróleo de Cude.
Light Sweet Crude Oil é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Light Sweet & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outra categoria de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo bruto é a matéria-prima refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível para jatos e muitos outros produtos petroquímicos.
A Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, leva cerca de 3 barris de óleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.
Relatórios de petróleo bruto.
Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.
Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 da tarde.
Dicas sobre o comércio de futuros de petróleo bruto.
Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda geralmente é maior durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma temporada de condução muito activa (para férias de verão) pode aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços se movam mais alto. Um inverno extremamente frio causa maior demanda de óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços se movam mais alto. Veja o tempo no Nordeste, já que é parte do país que usa predominantemente óleo de aquecimento. Procure cortes ou aumentos da produção de petróleo da OPEP.
Mercado volátil para futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Os principais eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha amplos balanços. O mesmo pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta apertada pode agravar o movimento dos preços.
A oferta e a demanda, obviamente, ditarão como o preço se moverá, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentam no Oriente Médio, não há indícios sobre possíveis interrupções no fornecimento.
Os comerciantes geralmente reagirão rapidamente nas notícias e depois resolverão isso mais tarde.
Movimentos de preços para petróleo bruto.
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os comerciantes que têm posições curtas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles devem fazer pedidos de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar a posições longas. O short irá cobrir rapidamente, porque o risco é simplesmente ótimo se realmente é um grande desenvolvimento que poderia prejudicar os suprimentos.
A tendência usual é que os preços do petróleo tenham um pico acentuado mais alto nas turbilhas no Oriente Médio. Em seguida, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes interrupções no fornecimento. Identificar essas ondas de compra e venda são muito importantes se você quiser evitar se entusiasmar nos mercados de emoções.
Em sua maior parte, o petróleo cru tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há uma tendência maior para a parte de cima ou para baixo. O comércio do lado da tendência certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você pode identificar esses intervalos, há muitas oportunidades para comprar na parte baixa e vender no alto. Eu gosto de trocar as gamas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar maior pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais elevados do petróleo. O petróleo bruto também tende a se mover de perto com o mercado de ações. Uma economia em crescimento e mercado de ações tendem a apoiar os preços mais elevados do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo forem muito altos, ele pode sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo se move acima de US $ 100.
Day Trading Futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes do dia dos futuros. O mercado geralmente reage muito bem aos pontos de pivô e aos níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos nesses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você deve garantir que você use paradas neste mercado, pois pode fazer corridas muito rápidas em qualquer momento. O comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do dia de comércio de petróleo - The Logical Trader.
Não há escassez de oportunidades comerciais no petróleo bruto do dia a dia. O mercado é muito ativo e tem bastante volume. Tenha cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros do índice de ações também se aplicam aos futuros do petróleo bruto. Se você gosta de negociar o E-mini S & amp; P, provavelmente também irá gostar de petróleo bruto.
Tendências do futuro do petróleo bruto.
O petróleo bruto entrou em um mercado urso em junho de 2014, quando o preço era inferior a US $ 108 por barril no mês ativo no mês de futuros de petróleo bruto da NYMEX. Em fevereiro de 2016, o preço depreciou-se para menos de US $ 30 por barril.
Impacto do Futuro do Petróleo Cru.
Mesmo que não troquem ou invistam diretamente no petróleo bruto, investidores e comerciantes em todo o mundo seguem o preço da commodity de energia. No que diz respeito aos mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e serviços da indústria do petróleo que se movem no preço dos principais índices do mercado de ações do petróleo em todo o mundo.
O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por uma série de razões. As empresas de petróleo exigem grandes somas de capital para a produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos para a indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os inadimplentes nos empréstimos relacionados ao petróleo têm um impacto importante nos mercados globais da dívida.
Além disso, muitas nações do mundo dependem das receitas de petróleo bruto; portanto, as mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida pública e os níveis cambiais nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante dos produtos vendidos como componente da produção. Portanto, o preço do petróleo bruto afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.
Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto bruto, produtos petrolíferos como gasolina, óleo de aquecimento, diesel e combustível para jatos e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto na maioria das pessoas que habitam a terra.
Os futuros do petróleo bruto, ou derivados, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo de produtores para consumidores é um imperativo quando se trata de ser um comerciante experiente ou investidor.
Iniciando com a automação.
Viver com uma estratégia automatizada é uma das melhores, mas também coisas mais assustadoras que você pode fazer na negociação. Aqui você está deixando um computador negociar com seu dinheiro arduamente ganho. Teoricamente, o computador faz TODAS as decisões de compra e venda, exceto para negociações de rolagem. Muitas pessoas simplesmente podem fazê-lo e # 8211; o estresse e a pressão das decisões comerciais fora de seu controle são demais para suportar.
O flipside embora, é que o comércio automatizado pode ser extremamente libertador. Controlando o controle para um computador # 8211; contanto que você confie em suas decisões & # 8211; Libera você para fazer outras tarefas (como desenvolver mais e mais estratégias!). Adicionar estratégias automatizadas a um portfólio pode ser divertido e emocionante, bem como esperançosamente, em última instância, rentável.
Claro, presume-se que você tenha uma estratégia devidamente testada e examinada, pronto para ir, e um exemplo disso é mostrado na Figura 1. Mas, uma vez que você esteja pronto para ir, então, o que? Que armadilhas você deve procurar? Que tipo de "truques do comércio" # 8221; Estão disponíveis?
Figura 1 & # 8211; Critérios de Petróleo Estratégia de Resultados de Teste de WalkPayers, Pronto para o Comércio.
Neste artigo, discutirei alguns dos conceitos básicos e forneço algumas ferramentas úteis para você usar em sua automação. Este artigo está longe de ser uma cobertura completa da automação (os perigos da negociação autônoma e o uso de servidores privados virtuais são aspectos de negociação automatizada que merecem seus próprios artigos, por exemplo). I & # 8217; usará a plataforma TradeStation para todos os exemplos e codificação, mas os conceitos se aplicam a todas as plataformas de software de negociação.
Primeiras coisas primeiro.
Quando você testou sua estratégia, você provavelmente usou um contrato contínuo de algum tipo para seus dados de mercado. Na TradeStation, o contrato contínuo ajustado de volta (meu tipo favorito) é denotado com um prefixo & # 8220; & # 8221 ;. Então, por exemplo, o contrato contínuo de petróleo bruto é CL.
Infelizmente, você não pode trocar o símbolo ao vivo, & # 8220; CL & # 8221; uma vez que a TradeStation precisa saber qual mês de contrato você deseja negociar. Felizmente, eles fornecem contratos mensais contínuos, como o & # 8220; CLV14 & # 8221; para outubro de 2014 e # 8220; CLX14 e # 8221; para novembro de 2014. Cada um é idêntico ao CL quando é o contrato da frente.
Então, para uso comercial real, use os símbolos como CLX14, dependendo do mês atual do contrato.
Você está negociando o contrato certo?
Uma vez que você testou sua estratégia com o símbolo CL, que sempre troca o contrato principal, você deseja garantir que sua negociação ao vivo coincida com isso. Se o mês atual for novembro, você não deseja trocar o contrato de dezembro, desde então você está introduzindo a dinâmica de spread Nov-Dec em sua negociação, o que não é o que você testou. Sempre troque apenas o que você testou!
Então, como você monitora que você está negociando o contrato correto? Obviamente, pode ficar peludo quando várias estratégias, múltiplos instrumentos e múltiplos gráficos estão envolvidos. Para me ajudar com isso, criei um simples indicador de barra de tinta que você pode encontrar no final do artigo.
Tudo o que você precisa fazer é ter o contrato que deseja negociar (CLV14) como data1 e o contrato contínuo contínuo (CL) como dados2 em seu gráfico. Lembre-se de que a ordem é importante, uma vez que você só pode trocar dados1. O indicador monitora qualquer diferença entre esses dois fluxos de dados. Enquanto outubro & # 8220; V & # 8221; é o mês atual, o indicador não irá traçar nada. Mas, quando o contrato rolar para novembro # 8220; X & # 8221 ;, a barra de pintura irá pintar uma barra verde na porção de dados1 do gráfico, como mostrado na Figura 2. Esse é o seu sinal para rolar a posição.
Figura 2 & # 8211; Uma barra verde indica o tempo de rolo.
O jogo do jogo.
Outra parte crítica para o comércio automatizado bem sucedido é garantir que a posição da estratégia e a posição da vida real coincidam. O TradeStation fornece uma maneira decente de monitorar isso, como mostrado na Figura 3. Mas, ao encarar os gráficos o dia todo, achei fácil esquecer de verificar a janela do Trade Manager. Então, criei outro indicador de barra de pintura, incluído no final do artigo. Ele monitora a posição da estratégia e a posição do mundo real, e desenha uma grande barra vermelha quando há uma falta de correspondência. Um exemplo disso é mostrado na Figura 4.
Figura 3 & # 8211; O gerente de comércio o alertará para posicionar problemas.
Figura 4 & # 8211; Uma barra vermelha indica o incompatibilidade da posição.
Infelizmente, este índice de posição # 8220; & # 8221; o indicador é um pouco bom demais e dá falsos alarmes com bastante frequência. Eu realmente gosto desse aspecto, pois me mantém constantemente verificando posições, mas é deixado ao leitor melhorar a precisão do indicador. O bom sobre a versão dada no final do artigo é que não parece perder desajustes de posição e # 8211; Melhor ter alguns alarmes falsos do que uma grande falta!
Tempo de Rollover!
Estes indicadores são especialmente úteis quando você precisa rootear. Eles vão dizer-lhe quando rolar, e irá garantir que você faça isso corretamente. I & # 8217; mostrará isso abaixo com um exemplo.
Em 17 de setembro, a estratégia CL foi um longo contrato de outubro de petróleo bruto, CLV14. No final de 17 de setembro, a TradeStation lançou o contrato de outubro até novembro. Fui alertado para esse fato pela barra verde, mostrada na Figura 5. Lembre-se, a barra verde mostra uma falta de correspondência em contratos contínuos. Então, essa foi minha sugestão para rolar.
Figura 5 & # 8211; Eu estou negociando outubro e # 8211; Tempo para rolar!
Normalmente, eu usaria o intercâmbio fornecido espalhar para rolar uma posição, neste caso, eu iria vender o spread outubro-novembro. Isso me tornaria plana em outubro e em novembro. Os spreads fornecidos pela troca são a maneira mais segura e geralmente mais barata de rolar. Infelizmente, a plataforma TradeStation 9.x não suporta isso, então você precisa "& # 8220; leg & # 8221; dentro e fora da posição para rolar.
Então, meu primeiro passo é sair do meu período de outubro. Depois de fazer isso, meu gráfico foi mostrado na Figura 6. A grande barra vermelha me disse que havia uma incompatibilidade na posição.
Figura 6 & # 8211; Depois que eu sair de outubro, há um incompatibilidade de posição.
O próximo passo é mudar o fluxo de data1 para CLX14. Isso eliminará a barra verde (que estava escondida atrás da barra vermelha), mas a barra vermelha persiste, como mostrado na Figura 7.
Figura 7 & # 8211; Agora CLX14 é o melhor mês, e eu preciso comprar.
Isso está me dizendo que eu preciso fazer algo em novembro, ou seja, comprar. Eu fiz isso na Figura 7, e fui preenchido na Figura 8. Mas você notará que a barra vermelha persiste. Agora, simplesmente desligue o indicador e voltei e acabe com a Figura 9. Sem barra vermelha, sem barra verde. Tudo é bom!
Figura 8 & # 8211; Comprei novembro, mas o problema ainda está indicado.
Figura 9 & # 8211; Desligue e ligue o indicador, e agora tudo coincide!
Conclusão.
Claro, há muito mais para negociação automatizada do que apenas sincronizar contratos contínuos e monitorar posições em tempo real versus estratégia. Mas, estes são dois aspectos críticos que muitas pessoas nunca se identificam completamente. Gerenciar corretamente posições e rollovers de contrato pode ser fundamental para o seu sucesso. À medida que você troca 5, 10 ou 50 ou mais estratégias, você agradecerá que você tenha essas ferramentas para ajudá-lo a monitorar seus rollovers e suas posições.
Se você quiser saber mais sobre a construção de sistemas de negociação, certifique-se de obter uma cópia do meu último livro, Building Winning Algorithmic Trading Systems.
Sobre o Autor Kevin Davey.
Kevin Davey é um comerciante profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de "Building Algorithmic Trading Systems: Uma viagem do comerciante" da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Trading "(Wiley Trading, 2014.). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três Campeonato Mundial de Futuros Trading Championships® consecutivos usando sistemas de negociação algorítmica.
Seu site, kjtradingsystems, fornece assessoria de negociação, sinais comerciais e vídeos e artigos gratuitos de negociação. Ele escreve amplamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como "Market Master" no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2010).
Ativo nas redes sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores do Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA de segundo plano, ele é um comerciante independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e desenvolve estratégias de negociação algorítmicas.
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Trading CL (Crude Oil Futures)
Hora: 9:00 AM-2: 15PM (EST) Não negociação: Veja abaixo (E. Extra) Gráfico: 4 Range, tradutor gráfico para a execução comercial.
2. Slow Stochastic 3,14,3 K line only.
4. Linhas MurryMath.
CCI 18 atravessando +30 para longo e -30 para baixo. (ou qualquer outro que você gosta depois de fazer testes de volta e para frente, como mudança de cor em 14Zlema, 1ADXV)
1. Procure tradições curtas / longas com base na cor de Zlema34 (apenas para um método conservador, ignore Zelema34 para um estilo mais agressivo)
2. Aguarde até que o diamante preto apareça, é um alerta avançado que um comércio está pronto para ser desencadeado.
3. Olhe para a direção da linha 3,14,3 K, é a pista por muito tempo (apontando para cima) ou curta (apontando para baixo) NÃO VÁ AGORA.
4. 3,14,3 acima da linha 50 apontando para baixo é o que gostamos de ver por um curto comércio (veja a figura em anexo).
Quanto mais tempo a linha tiver que viajar antes de chegar ao sistema operacional é potencialmente mais carrapatos para ganhar. (Oposto para uma posição longa)
5. Se 3,14,3 já estiver em território OB / OS, não há comércio.
6. Aguarde até que o gatilho inicie o comércio.
7. Se estiver usando um corredor, na minha obsidia, a área dos pontos brancos pode servir como um SL seguro e, se você continuar movendo-se, você pára 5 carrapatos por vez.
1. Troco tudo em todos, sem corredores.
2. Eu olho para ganhar 10 carrapatos no comércio.
3. Tomará 5 carrapatos se 3,14,3 já estiver acima de 50 linhas por longo ou abaixo de 50 linhas para curto quando abrir o comércio (Comércio agressivo)
4. Se a linha 3,14,3 entrou no território OB / OS e fique lá plana, eu ficarei no comércio até a volta / subindo cruzando a linha 80/20 e pode ganhar mais de 10 carrapatos por este comércio .
5. Existem cerca de 30 a 40 configurações em qualquer dia de negociação. Não há motivos para tentar obter o último tiquete de cada um.
1. Quando o presidente do Fed ou o secretário do Tesouro testemunham na frente do Congresso ou dão um discurso, NÃO EXISTEM ZONA COMERCIAL. Cada palavra que eles dizem pode acelerar o mercado dramaticamente.
2. Todas as quartas-feiras às 10:30, há relatório de inventário de óleo (o relatório mais esperado durante a semana para CL) Melhor ficar um caminho 15 minutos antes e voltar depois das 10:31.
3. Permaneça na linha lateral 2 minutos antes do lançamento de notícias econômicas diárias (lista diária e semanal em muitos sites financeiros)
4. O preço geralmente respeita as linhas de MurryMath, procure-a quando estiver em uma troca, pois pode mudar de direção ou parar em torno delas. Se ficar parado, é melhor prevenir do que remediar, pegar os carrapatos e sair.
Pela maneira que você mencionou o CCI 18 como um gatilho, mas não o vi no seu gráfico. O que está no painel 2?
Estratégia de negociação CL.
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Estratégia de negociação CL.
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2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
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Você pode fazer uma busca por "estratégia ATM" e encontre vários tópicos que cobriram isso. Eu acredito que existe um código contribuído pelo usuário que mostra como usar um ATM em uma estratégia. Tenha em mente que funcionaria apenas para negociação em tempo real e não backtesting.
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